《国债基差交易》

《国债基差交易》 内容介绍：

《国债基差交易》一书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个美国中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。《国债基差交易(第3版):为避险者、投机者和套利者提供的详解》深入分析了美国中长期国债现货市场和期货市场之间的复杂关系，其所带来的套利机会及对市场的影响将有助于成千上万的避险者、投机者和套利者从中获利。第三版对各类投资者来说必不可少，也反映了第二版出版以来的十多年间市场上出现的大量变化，主要包括：更新对空头交割选择的估值方法的解释；新加全球国债期货交易的内容以及组合经理的应用；补充一些新图表、例子和个案来全面研究国债基差交易。在美国开展长期国债期货交易三十多年来，长期国债基差的波动已经为避险者和交易者提供了可靠的交易机会《国债基差交易》一书详细解释了相关投资机会的变动方式，并为职业交易者提供最新的知识和技术来从中获利，也有助于在不断出现利率波动的情况下管理风险。

作者盖伦·D.伯格哈特//特伦斯·M.贝尔顿//莫顿·雷恩//约翰·帕帕 译者:王玮介绍：

盖伦·D.伯格哈特（Galen D. Burghardt）是东方汇理金融期货公司（Calyon Financial）研究部的高级副总裁和董事，同时也是芝加哥大学商学院金融系的兼职教授。 特伦斯·M.贝尔顿（Terrence M. Belton）是JP摩根公司（JP Morgan）美国固定收益证券策略小组的执行董事和负责人，同时也是芝加哥大学商学院金融系的兼职教授。 莫顿·雷恩（Morton Lane）是雷恩金融公司（Lane Financial）的总裁。 约翰·帕帕（John Papa）曾任纽约期货交易所贴现公司（Discount Corporation of New York Futures）的副总裁，现已退休。

《国债基差交易》 目录大纲：

第一章 基础概念 中长期国债期货的合约条款 国债基差的定义 报价单位 转换因子 转换因子的特征 期货发票价格 持有交易：持有国债的盈亏 理论国债基差 隐含回购利率 买卖基差 基差交易中利润的来源 另一种总盈亏计算方法 回购利率与逆回购利率第二章 基差从何而来第三章 空头策略的交割期权第四章 期权调整的基差第五章 套期保值方法第六章 基差交易第七章 长期国债基差的波动性套利第八章 美国长期国债期货基差的九个阶段第九章 非美元计价的政府债券期货第十章 组合管理者对国债期货的应用