中国私募风云榜揭秘:九坤投资如何追求确定性收益
找到风险收益比最好的投资...
九坤投资
2017年度(第十二界)中国私募风云榜
“最有才华投资顾问”十强
2016年度(第十一届)中国私募风云榜
“最受欢迎对冲类理财产品
市场中性策略”冠军
“最受欢迎对冲类理财产品”亚军
近几年可谓量化的小年,“高大上”的量化基金备受考验。但作为量化基金的一员,九坤投资凭借优异的表现快速成长,连续入围由朝阳永续主办的中国私募基金风云榜的获奖名单。2017年度(第十二界)中国私募风云榜
“最有才华投资顾问”十强
2016年度(第十一届)中国私募风云榜
“最受欢迎对冲类理财产品
市场中性策略”冠军
“最受欢迎对冲类理财产品”亚军
九坤投资:无处不在的量化
《周易》一书中,六为阴,九为阳,九代表阳数之极;坤为地,代表了厚德载物。 九坤体现了对数据与计算的极致追求,以及平和心态对待投资的双重寓意。九坤投资的英文名字中Ubiquant一词,意思是无处不在的量化,在交易、研究、团队搭建都无处不在地使用量化方法,进行思考和设计。
作为九坤投资的掌舵人,总经理王琛和投资总监姚齐聪,一个毕业于清华,一个毕业于北大,都曾就职于美国的量化对冲基金,2010年回国创立量化投资团队,对于量化投资有较为深刻的认识。
王琛 九坤投资总经理
近年来,九坤投资经受住了市场牛熊交替的考验,团队成员也扩容至50人,大部分成员来自清华、北大等国内知名高校,包含了数学、统计、IT等多个领域的专家,每天做着收集数据、筛选因子、建立模型、交易等工作。
九坤投资的团队前几年一直在做自营业务,直到这两年才开始对外募集资金,发展资管业务。经过不断的积累,目前九坤投资旗下产品线,包括股票策略—市场中性、股票策略—指数增强、股票策略—量化选股、商品期货策略和复合策略。
朝阳永续“10亿私募对冲指数”显示,2015年-2017年,该指数涨幅逐渐下滑,依次为353点、104点和30点。2017年“5亿私募CTA指数”更较2016年下滑了10个点。但数据显示,2017年九坤投资的股票类量化产品平均收益率达到10%左右,CTA策略收益率超20%。九坤投资的管理规模从2016年的2亿增长到2017年年底的50亿。
追求确定性收益
九坤投资通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模,对投资标的的收益和风险(波动)进行定量化的估计,通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益。
王琛此前在接受媒体访问时表示,九坤投资每年花在数据上的成本达几百万,市场上能找到的数据都尽可能去买。同时,在传统的基本面分析、量价分析之外,还用人工智能、机器学习等非线性方法分析,希望能挖掘出额外的信息和阿尔法,获得超额收益。
在朝阳永续第十一届中国私募基金风云榜颁奖盛典上,九坤投资就凭借优异的成绩斩获了两项大奖,分别为“2016年度最受欢迎对冲类理财产品市场中性策略”冠军和“2016年度最受欢迎对冲类理财产品”亚军。今年,九坤投资又入围了由朝阳永续主办的第十二届中国私募基金风云榜“最有才华投资顾问”十强,彰显了强劲的实力。
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